Las Medias Móviles en el Trading y las Inversiones

Las medias móviles son una herramienta fundamental para cualquier inversor o trader.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES MEDIAS MÓVILES? 🚀

Las medias móviles son uno de los elementos más usado tanto en el trading de corto plazo como en las inversiones de largo plazo ya que son una muy buena fuente de información estadística. Por eso hoy vamos a ver los diferentes tipos de media móviles que existen y cuáles son las más usadas hoy por todos los inversores.

MEDIAS MÓVILES

Todos los que empiezan en el mundo de las inversiones se chocan contra este indicador. Las medias móviles o promedios móviles son herramientas básicas del análisis técnico visual.

Recordemos que el análisis técnico estudia variables estadísticas, en este caso un promedio, y gracias a las plataformas gráficas podemos ver esto de manera muy visual como una línea en la pantalla. Sino tendríamos que ir a la tablita y ver los valores en números.

Podemos decir entonces que es una herramienta probabilística expresada visualmente para facilitar su uso.

Casi todas las estrategias, o al menos las que yo conozco que no son pocas, usan directa o indirectamente una media móvil de algún tipo. Y es que son sencilla de aplicar, fáciles de entender y lo más importante, funcionan.

Lo simple no le quita lo efectivo. Siempre hablando de efectividad en términos de trading donde todos son probabilidades y donde nada es certeza.

Cuando alguien dice que algo es efectivo, lo que te quiere decir es que tiene más probabilidades, nunca habla de certeza absoluta, porque básicamente no la hay.

En el trading de corto plazo o en las inversiones de largo plazo lo que hay es incertidumbre y lo que viene a hacer las herramientas en general es intentar poner las probabilidades a tu favor.

Nada en el mundo de las inversiones es de tipo “este indicador es perfecto y da 100% de señales positivas”. Esto solo sucede en las películas.

A su vez un indicador es como un pincel. En las manos de algunos, servirá para hacer obras de arte, en las manos de otros tal vez, sirva para pintar una pared y algunos no podrán hacer nada de lo anterior.

Existen traders que son rentables a largo plazo solo usando 1 media móvil, y otros que usan 5, lo que importa es encontrar la herramienta y la estrategia que mejor se ajuste a vos.

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¿Qué es una media móvil?

Tomando la definición de la wiki como base tenemos que:

“una media móvil es un cálculo utilizado para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear series de promedios”.

wikipedia

Con esto podemos decir entonces que nos muestra el valor medio del precio de un activo en un número de sesiones determinado con una ponderación específica.

Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas fácil.

Una media móvil de 5 días mostrará el promedio de los datos de los últimos 5 días ponderando todos por igual.

Ahora bien, si yo le quiero dar más prioridad a los datos más actuales, haré que los días más nuevos tengan más relevancia que los días viejos.

Cada uno de esos valores que surgen del promedio en sí son puntos, valores específicos los cuales ya podes usar para nuestro análisis pero si unimos esos puntos se genera una línea que visualmente facilita la interpretación.

Fijate que dije todo el tiempo “Móvil”. Esto implica que la media se mueve siguiendo las cotizaciones, es decir, recoge el dato que se genera en la última sesión, y a su vez, descarta el dato más antiguo de la serie temporal.

Esto es lógico porque si buscamos una media móvil de 5 lo que nos interesan para el cálculo son los últimos 5 valores. Por lo tanto en cada sesión entra un nuevo dato y se va uno viejo, dejando una cola o sombra que hace que la secuencia lineal visual siga ahí. Es decir, el valor se va de la fórmula pero visualmente en el gráfico deja un rastro para que puedas seguir su evolución.

Con esto tenemos entonces los siguientes elementos de la definición que te dije:

  • Media: es un promedio.
  • Móvil: es que se desplaza en el tiempo.
  • Visual: es que se ve en el gráfico como una línea.
  • Ponderada: significa que le asigna relevancia a determinados valores.
  • Sesiones: es el intervalo temporal que vamos a tomar.

Sé que lo simplifiqué bastante pero creo que reúne lo más importante de este tema.

¿Cuáles son los tipos de medias móviles que existen?

Tenemos 3 tipos que son las que más usan la mayoría de los traders e inversores:

  • La media móvil simple.
  • La media móvil exponencial.
  • La media móvil ponderada.

MEDIA MÓVIL SIMPLE (SMA)

Por antigüedad y sencillez, es una de las más usadas o al menos siempre está ahí a la vista para ver qué pasa.

La media simple, toma para su cálculo la suma de los datos a los que hace referencia la longitud del periodo, y los divide por número de datos. Así de sencillo.

Un ejemplo: si la media móvil simple la calculamos al cierre, sobre un periodo de 20 días, sumará todos los cierres y los dividirá por 20.

MEDIA MÓVIL EXPONENCIAL (EMA)

Particularmente es una de mis favoritas en términos generales.

La media exponencial, es más efectiva que la media simple para seguir las tendencias.

Para construir la media móvil exponencial, los datos recientes tienen más peso o relevancia restándole importancia a los datos más antiguos. Esto hace que la media móvil exponencial reacciones mucho más rápido ante las variaciones en el precio y siga más de cerca la tendencia.

MEDIA MÓVIL PONDERADA (WMA)

La media móvil ponderada, es una variación de la media simple. En este caso, se intenta otorgar importancia progresiva a las cotizaciones más recientes, respecto a las primeras del periodo al que está referido la media móvil.

La idea es bastante parecida a la media exponencial, pero da aún mayor importancia a los últimos datos, que los que otorga la media exponencial.

Esto hace que la media móvil ponderada se pegue más al precio que la exponencial y la simple.

Medias Móviles

AJUSTES DE MEDIAS MÓVILES

Si bien te di las bases tenes que saber que a cada media móvil le podes realizar diferentes ajustes como por ejemplo el precio que toma.

No es lo mismo tomar precio de cierre, que precio de apertura, que el máximo, el mínimo o el precio medio de la sesión.

Dependiendo el valor que tomemos es el resultado que obtenemos. La gran mayoría usa directamente el precio de cierre que en sí es el valor al cual el mercado definió la sesión y por ende que más relevancia tiene, pero no obstante vos podes jugar con este parámetro.

Por ejemplo en Ichimoku toma el valor medio de la sesión y funciona muy bien.

En cuanto a los intervalos de tiempo más usados nos encontramos con:

  • 4
  • 9
  • 14
  • 21
  • 30
  • 50
  • 100
  • 200

OTRAS MEDIAS MÓVILES.

Existen variantes bastante difundidas de las 3 medias móviles principales en donde nos encontramos con:

  • Media móvil de Hull (HMA)
  • Media móvil Arnaud Legoux (ALMA)
  • Media móvil Kaufman (KAMA)

La media móvil Hull fue diseñada por Alan Hull, y lo que busca esta media es eliminar al máximo el retraso típico de las demás medias móviles, con respecto al precio y lo consigue de manera muy suave a través de algunas variaciones en la fórmula.

La Media Móvil Arnaud Legoux se desarrolló en el intento de crear una media móvil que mostrase una suavidad y capacidad de respuesta superior en comparación con otras medias móviles. Es una variante muy ágil y de mucha reacción.

La Media Móvil Adaptativa de Kaufman es un indicador complejo que se presenta como una media móvil adaptativa, el cual no reacciona de forma sensible a las fluctuaciones insignificantes del mercado. Básicamente es una media móvil que lo que busca es eliminar el ruido del mercado.

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